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Strategia di Trading: Cointegrazione

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Di Paolo Santilli

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Le Pair Options sono costruite da coppie di titoli che hanno un alta positività di correlazione tra loro, il che significa che fanno outstretch, ovvero che entrambe le scorte si muovono insieme. Perché le coppie hanno un’elevata correlazione? Generalmente perché sono dello stesso settore industriale e negoziate nel medesimo mercato, così hanno gli stessi fattori che le influenzano. Basandoci sulla storia di correlazione tra le scorte si presume che, quando la correlazione tra le scorte è temporaneamente indebolita, vale a dire uno stock si muove su e l’altro si muove verso il basso, il “gap” tra le scorte si chiuderà e finiranno direttamente correlate al percorso di ritorno. La strategia è quella di “identificare l’identità”, quindi quando viene creato il “gap” si commercerà nel presupposto che vi sarà una elevata probabilità che il gap si chiuderà o, al massimo, rimarrà stretto.

Strategia di Cointegrazione

Per attuare la strategia abbiamo 2 fasi:

1. Identificare gli accoppiamenti di stock in cui le scorte si sono spostate dalla loro correlazione ed hanno aperto un gap
2. Fare un commercio supponendo che le scorte torneranno alla loro percorso correlato

Fase 1: Trovare i cambiamenti nel movimento di una coppia

Identificare una coppia che si è spostata dalla sua correlazione può essere fatta in base all’analisi dei prezzi delle coppie attraverso gli archivi e le tabelle delle coppie. I commercianti che dovrebbero cercare le coppie si sono allontanati gli uni dagli altri e, preferibilmente, da una coppia in cui le scorte si sono allontanate le une dalle altre e poi di nuovo tornate insieme in un modello normale.

Strategia cointegrazione 1

Fase 2: Aprire al commercio

Il commercio deve essere di fronte al “gap”. Se l’azione A ha eseguito meglio di B, al fine di chiudere il “gap”, ora lo stock B si esibirà meglio. Pertanto, sulla piattaforma di riferimento, se la posizione di apertura del trader è “inferiore” nel grafico azionario, sia nelle opzioni di correzione in floating o sia nelle opzioni “tradizionali”, l’ obiettivo sarebbe quello di vendere o per raggiungere la scadenza quando il divario si restringe.

Strategia cointegrazione 2

Sommario

  1. Identificare un gap sul grafico tra le scorte di una coppia.
  2. Commercio sul titolo in basso.

Migliorbrokerforex.net © – E’ vietata la riproduzione anche parziale. A cura di: Alberto Lattuada

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