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Trading con regressione lineare

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Di Antonio Possentini

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La regressione lineare nasce come concetto matematico e statistico, ma da molto tempo a questa parte viene impiegata anche sui mercati finanziari.

In questa guida vogliamo vedere, in modo molto pratico, come questo elemento sia alla base di alcune strategie di trading molto efficaci e semplici da imparare.

Se sei un amante dell’analisi tecnica, la regressione lineare è uno di quegli strumenti che dovresti sempre conservare come un asso nella manica; al momento giusto, può dirti con precisione quando aprire o chiudere una posizione.

Prima di spingerti nella lettura ti consigliamo di aprire un conto demo gratuito su eToro (puoi registrarti qui in pochi secondi). In questo modo potrai testare facilmente tutte le strategie che andremo a vedere.

Cos’è la regressione lineare?

La regressione lineare è un concetto semplice nella pratica, ma difficile a parole.

Per calcolarla serve un insieme di punti su un grafico. Una volta che abbiamo i nostri punti, la regressione lineare è quella retta che minimizza il quadrato della distanza di tutti i punti del grafico.

Capire questo concetto è molto più semplice se consideri il grafico qui sotto.

regressione lineare cos'è
La retta di regressione è quella che vedi mostrata in azzurro – Infografica a cura di MigliorBrokerForex.net

Guarda bene com’è disposta la retta rispetto a tutti i punti del grafico.

In qualunque altro modo l’avessimo disegnata, calcolando la distanza di ogni punto dalla retta ed elevando questa distanza al quadrato, la somma dei vari risultati sarebbe stata maggiore.

Il fatto di elevare al quadrato ogni risultato fa in modo che non sia una semplice media: i punti lontani dalla retta, per effetto dell’elevamento al quadrato, hanno un peso maggiore sul risultato finale.

Questa è la differenza sostanziale tra una regressione lineare e una media mobile.

Utilizzando la piattaforma di Plus500 (puoi iscriverti gratis qui), ti consigliamo di provare a tracciare una regressione lineare per osservare come appare sul grafico.

Dentro e al di fuori del trading, questo indicatore viene utilizzato per studiare la correlazione tra due dimensioni. Ad esempio, potremmo usarlo per studiare la correlazione tra il PIL e l’età media di una nazione.

Questa regressione potrebbe dirci in che modo l’evoluzione del PIL sta influendo sull’età media e viceversa, insieme a quanto forte sia questa correlazione.

Nel trading, invece, viene utilizzata per correlare il tempo e il prezzo di un asset: ne parliamo meglio nel prossimo paragrafo.

Regressione lineare e trading online

Ora che sai cos’è la regressione lineare in statistica, concentriamoci sul suo ruolo nelle strategie di trading online.

Cominciamo dai punti presenti sul grafico. Quali sono?

Come puoi facilmente immaginare, i punti che vengono esaminati rappresentano il prezzo dello strumento finanziario in un certo momento. Possiamo, ad esempio, decidere di utilizzare tutti i prezzi di apertura o di chiusura tra le candele.

Una volta che abbiamo scelto quali punti utilizzare, possiamo ulteriormente selezionare la quantità di punti che vogliamo avere sul grafico.

Come avviene con molti altri indicatori di trading, la nostra piattaforma ci chiederà quante candele considerare nel calcolo della regressione. Il valore “standard” è 14, ma puoi personalizzarlo a piacimento.

A questo punto vedremo comparire sul nostro grafico il risultato della regressione. Simile a una media, è una linea calcolata semplicemente in un modo diverso.

Per quanto possa sembrare innocua, come vedremo tra poco, questa linea è in grado di darci segnali molto precisi ed efficaci con cui costruire valide strategie di trading.

regressione lineare come si usa nel trading
Qui puoi vedere come appare la linea di regressione lineare su un grafico che abbiamo preso da eToro (puoi provarlo gratis qui)

Oltre a posizionare la regressione sul grafico, prova a impostarla su un numero diverso di candele per osservare come cambia la sua rappresentazione sul grafico.

Regressione lineare: Strategie da conoscere e testare

Ci sono due strategie che possiamo utilizzare per mettere a frutto la regressione lineare. Entrambe funzionano bene, a patto di fare esperienza e di comprendere i loro limiti.

Come sempre, infatti, dobbiamo ricordarci che nessuna strategia è infallibile; allo stesso modo, siamo noi con la nostra pratica a tirare fuori il massimo da ogni trading system.

Se vuoi avere successo con l’analisi tecnica, la teoria è importante ma la pratica è essenziale. Per questo dovresti registrare un conto demo su FP Markets e iniziare a metterti alla prova con il denaro virtuale offerto dal broker.

La nostra scelta raccomandata è proprio quella di iniziare a fare pratica mentre leggi la guida, in modo da capire se ci sono degli step che non ti sono chiari.

1. Taglio del prezzo

La prima strategia prevede di aspettare che il prezzo e la linea della regressione lineare si tocchino. Questo evento è chiamato “taglio”:

  • Se una candela taglia a rialzo la linea di regressione viene generato un segnale di acquisto;
  • Se invece la candela taglia a ribasso la linea di regressione, siamo di fronte ad un segnale di vendita.

Non basta che la candela arrivi a superare la linea a rialzo o a ribasso. Il prezzo di chiusura deve essere effettivamente più alto o più basso, mentre i massimi e i minimi del periodo hanno poca rilevanza.

Una volta che la candela chiude con un taglio completo della regressione lineare possiamo considerare di aprire la posizione. Prima, però, sarebbe anche il caso di valutare la lunghezza della candela che ha tagliato il prezzo.

Normalmente viene generato un segnale più forte e sicuro quando la candela che effettua il taglio è particolarmente lunga.

A questo punto possiamo aprire la nostra posizione utilizzando questi riferimenti:

  • Come stop loss andremo ad impostare il prezzo dove si sono toccate la linea di regressione e la candela del grafico;
  • Anziché impostare un take profit, lasceremo correre la posizione finché la candela non taglia di nuovo la linea dalla parte opposta.

Utilizzando il conto demo di Capital.com (puoi aprirlo qui), puoi facilmente testare subito questa strategia. Prova anche a guardare cos’è successo in passato sul grafico quando la linea del prezzo e quella della regressione si sono toccate.

segnali di trading regressione lineare
I segnali di trading generati con la strategia dei tagli a rialzo e a ribasso, evidenziati su un grafico reale – Infografica a cura di MigliorBrokerForex.net

2. Inversione del trend

Le inversioni del trend si verificano quando la nostra linea di regressione lineare passa da una fase discendente ad una fase ascendente.

In questo caso non ha importanza dove si trova la linea del prezzo, ma anche qui possiamo andare alla ricerca di una riconferma del nostro segnale; se si presenta un’inversione unita ad un taglio, il segnale è ancora più forte.

Posizioniamo la nostra entrata sul mercato quando si completa l’inversione della linea di regressione lineare.

In questo caso abbiamo più flessibilità riguardo al posizionamento degli stop loss e dei take profit. Una strategia comune è questa:

  • Posizionare lo stop loss in prossimità del massimo raggiunto dalla linea di regressione prima di invertirsi;
  • Lasciare correre la posizione finché la linea di regressione non compie una nuova inversione.

Come sempre, l’importante è che tu riesca a capire in che modo ti trovi meglio ad operare e cosa si sposa meglio con l’orizzonte di tempo e gli asset su cui fai trading.

Ancora una volta, per capire cosa funziona meglio nel tuo caso specifico è meglio fare pratica. Registrandoti gratis su eToro avrai anche la possibilità di confrontarti con altri trader, grazie alle funzionalità di social trading, per sapere in che modo gli esperti usano questo strumento.

Rinforzo della strategia con la media mobile

Come abbiamo già accennato nel corso della guida, la linea di regressione lineare è molto simile ad una media mobile.

I più navigati tra i lettori avranno notato un’altra similitudine importante; il modo di leggere i segnali di trading da una linea di regressione, infatti, è molto simile al modo di leggere i segnali di una media.

La differenza sostanziale è che la regressione lineare, utilizzando l’elevamento al quadrato dei valori, è più dinamica e tende a variare di più con gli scostamenti del prezzo.

Da una parte questo porta la linea di regressione a generare segnali con meno ritardo, dall’altra parte la porta anche a generare più falsi positivi.

Molti trader preferiscono abbinare i due indicatori per ottenere una strategia ancora più completa, entrando sul mercato quando ricevono un doppio segnale dalla regressione lineare e dalla media mobile.

Puoi anche testare una media e una linea di regressione su due periodi diversi, per avere una prospettiva ancora diversa e più dettagliata.

Queste sono delle strategie molto interessanti, che ti consigliamo di provare utilizzando il conto demo gratuito di FP Markets.

Migliori broker per il trading con regressione lineare

Come siamo abituati a fare, andiamo a concludere la nostra guida indicando quali sono le migliori piattaforme di trading per sfruttare al meglio questa strategia.

La nostra redazione, fin dal 2012, si occupa di testare e recensire piattaforme di trading; ad oggi, su MigliorBrokerForex.net abbiamo letteralmente centinaia di recensioni approfondite.

Tutto questo ci ha permesso di elaborare la nostra esperienza e di creare un elenco completo di piattaforme di trading raccomandate.

Di seguito trovi l’elenco aggiornato in tempo reale.

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Tutte le piattaforme elencate sono regolamentate in Europa, autorizzate Consob, disponibili in italiano e valutate positivamente sia dalla nostra redazione che dai commenti dei nostri lettori.

Non ti resta che scegliere e iniziare a testare il trading con la regressione lineare, una strategia interessante e facile da mettere in pratica. Datti un pochino di tempo sul conto demo e ne vedrai l’efficacia tu stesso.

Se dovessi avere dubbi o chiarimenti da chiedere, ricordati che siamo sempre felici di ricevere nuovi commenti e che rispondiamo a tutti entro 24 ore.

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